Trading automatico, cos’è e funziona veramente?

trading automatico

Nell’ultimo articolo ti ho parlato dei robo-advisor, una tecnologia che ti permette di investire in modo efficiente e diversificato. Ma i robo-advisor sicuramente non sono la prima applicazione della tecnologia al mondo degli investimenti.

Anzi, decenni prima che questo termine si iniziasse a diffondere, già molti investitori facevano ricorso alla tecnologia. Certo, parliamo di fondi di investimento, hedge funds o grandi investitori.

Sto parlando dei trading system, in particolare di quelli automatizzati. Sistemi in uso già da fine anni ’70 e inizio anni ’80, che si sono poi diffusi sempre di più negli anni ’90 e 2000.

Trading system automatizzato cos’è?

Che cos’è un trading system automatizzato? Si tratta di un sistema di trading che definisce quando comprare, quando vendere, quando accumulare, quando ridurre una posizione, quanto investire e come investire su ogni singola posizione.

In pratica, si tratta di un sistema formalizzato che codifica al suo interno tutte le principali decisioni di investimento. Il termine automatizzato è legato al fatto che, definite le regole, tutta l’attività di investimento si realizza in modo automatico, senza soggettività da parte dell’uomo.

E’ chiaro che l’uso dei computer facilita notevolmente tutto questo. Le regole non solo vengono decise e codificate, ma vengono inseriti in software che poi eseguono in automatico le operazioni in modo rapido e tempestivo.

L’aumento delle potenze di calcolo hanno permesso progressivamente di realizzare software sempre più potenti ed efficienti. Oggi i sistemi automatici di Goldman Sachs e delle altre maggiori banche d’affari e hedge funds riescono a fare trading continuo su discrepanze e differenze di prezzo minime. In pratica guadagnano cifre minime ma su decine di migliaia di operazioni non appena i loro sistemi rilevano un’opportunità. Si tratta del così detto high frequency trading.

Trading automatico, solo per grandi organizzazioni e super-computer?

Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare che il trading automatico sia campo esclusivo di super-computer e grandi organizzazioni. Non bisogna mai dimenticate che gran parte dei fondi, compresi gli hedge funds, non riescono a battere il mercato azionario. Non lo fanno in assoluto, ma nemmeno come performance aggiustata per il rischio.

Per contro, i piccoli investitori come me o come te possono trarre vantaggio dai sistemi automatici.

Per chi ha letto le vicende di Jesse Livermore, sa che questo trader già agli inizi del ‘900 aveva elaborato un suo trading system automatizzato. Ai termpi, ovviamente, i computer non c’erano e si faceva tutto a mano. Carta, penna e mente. E secondo le sue parole, fino a che seguì il suo sistema guadagnò moltissimo. Le perdite anche devastanti che diverse volte arrivarono dipesero dalla decisione di “deviare” dal sistema.

Ci sono anche migliaia di piccoli investitori in tutto il mondo che con i loro sistemi hanno avuto diverse soddisfazioni. Non potersi permettere dei super-computer non significa non poter elaborare un sistema di investimento semplice e di buon senso e di seguirlo.

Fare soldi con i trading system automatici è possibile?

Eccoci alla fatidica domanda. Si può fare soldi con trading system automatici?

La risposta è dipende.

Intanto, come detto prima molti grandi fondi ed organizzazioni non battono il mercato nel lungo termine. Quindi avere super sistemi e super-computer non garantisce nulla.

Comunque ci sono metodi e sistemi che, alla prova dei fatti, hanno dato buoni risultati.

Ad esempio i sistemi di trend following nel corso della storia hanno permesso ai loro seguaci di portare a casa dei buoni profitti. Profitti che magari non sempre sono migliori di quelli del mercato generale, ma magari sono superiori in termini di mix rischio-rendimento.

Anche questi non sono però perfetti e non adatti a tutti.

Trading automatico, conviene per un piccolo investitore?

La mia risposta è affermativa. Anche senza super-computer e algoritmi estremamente sofisticati, si può trarre vantaggio da questo approccio.

Anzi, personalmente ti suggerisco di definire un set di regole che automatizzino il più possibile i tuoi investimenti e seguirlo al massimo.

E’ proprio lo stesso approccio che usiamo nel nostro servizio Trend e Strategie di Investimento.

Buon investimento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.